Моделювання оптимального інвестиційного портфелю підприємства в умовах невизначеності

Abstract

Метою роботи є розробка теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо моделювання оптимального інвестиційного портфелю підприємства в умовах невизначеності. Об'єктом дипломної роботи є процес формування оптимального інвестиційного портфелю. Предмет дипломної роботи – сукупність теоретичних та практичних положень щодо моделювання оптимального інвестиційного портфелю в умовах невизначеності. Методи дослідження. У процесі виконання дипломної роботи магістерського рівня вищої освіти застосовувалася сукупність загальних та специфічних методів аналізу. Зокрема, використовувалися методологічних узагальнень, абстрактно-логічний метод, причинно-наслідковий аналіз, а також дані статистичної та бухгалтерської звітності підприємств. Для моделювання оптимального інвестиційного портфелю застосовувалися економіко-математичне моделювання, методи оптимізації (лінійне та нелінійне програмування), програмні засоби (Excel та Python). Теоретичною основою дослідження стали роботи науковців у сфері інвестиційного портфельного менеджменту. Використовувалися загальнологічні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання) та емпіричні методи (спостереження, експеримент, порівняння, вимірювання). Результати роботи. За результатами проведеного аналізу та дослідження було розроблено оптимальну модель інвестиційного портфелю підприємства в умовах невизначеності. На основі моделювання визначено оптимальний баланс між доходністю та ризиком для активів ПРАТ "Оболонь". Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів полягає у зниженні ризиків та підвищенні стабільності фінансових результатів компанії. Результатом є підвищення ефективності управління інвестиційним портфелем та забезпечення довгострокового зростання прибутковості підприємства. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи та надані рекомендації можуть бути використані керівництвом ПРАТ "Оболонь" для удосконалення стратегії управління інвестиційним портфелем. Також вони можуть бути корисними для інших підприємств, що прагнуть оптимізувати свої інвестиційні портфелі в умовах невизначеності. Запропонована модель може стати основою для подальших досліджень та вдосконалення методів аналізу фінансових ризиків. The purpose of the work is to develop theoretical and methodological principles and practical recommendations for modeling the optimal investment portfolio of an enterprise under conditions of uncertainty. Research methods. In the process of completing the master's thesis of higher education, a set of general and specific methods of analysis was used. In particular, the method of logical generalizations, the abstract-logical method, cause-and-effect analysis, as well as data from statistical and accounting reports of enterprises were used. To model the optimal investment portfolio, economic and mathematical modeling, optimization methods (linear and nonlinear programming), software tools (Excel and Python) were used. The theoretical basis of the study was the work of scientists in the field of investment portfolio management. General logical (analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, modeling) and empirical methods (observation, experiment, comparison, measurement) were used. Results of the work. Based on the results of the analysis and research, an optimal model of the enterprise's investment portfolio under uncertainty was developed. Based on the modeling, the optimal balance between profitability and risk for the assets of PRJSC "Obolon" was determined. The economic effect of implementing the proposed measures is to reduce risks and increase the stability of the company's financial results. The result is to increase the efficiency of investment portfolio management and ensure long-term growth of the enterprise's profitability. Recommendations for using the results of the work. The results of the work and the recommendations provided can be used by the management of PRJSC "Obolon" to improve the investment portfolio management strategy. They can also be useful for other enterprises seeking to optimize their investment portfolios in conditions of uncertainty. The proposed model can become the basis for further research and improvement of methods for analyzing financial risks.